【摘 要】
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市场利率的稳定对我国金融市场的平稳运行、货币政策的顺利实施以及实体经济的发展都具有重要的意义.本文研究了利率市场化背景下市场利率波动对我国商业银行信贷结构的影响.首先,本文构建了考虑市场利率波动的银行信贷决策模型,并通过该模型分析了市场利率波动对银行信贷结构的影响机制.接着,利用2007—2017年我国银行业信贷结构数据进行实证分析.结果发现,当市场利率波动增大时,银行多数类别贷款的新增贷款量都有所下降,而公司商业贷款和信用贷款对市场利率波动更为敏感,银行信贷结构发生变化.进一步的分析发现,在不同货币政策
【机 构】
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中山大学管理学院广州510275中山大学岭南学院广州510275中山大学岭南学院广州510275
【基金项目】
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国家自然科学基金创新群体项目"金融创新、资源配置与风险管理"(71721001);国家自然科学基金重大项目"微观大数据计量建模研究"(71991474);
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市场利率的稳定对我国金融市场的平稳运行、货币政策的顺利实施以及实体经济的发展都具有重要的意义.本文研究了利率市场化背景下市场利率波动对我国商业银行信贷结构的影响.首先,本文构建了考虑市场利率波动的银行信贷决策模型,并通过该模型分析了市场利率波动对银行信贷结构的影响机制.接着,利用2007—2017年我国银行业信贷结构数据进行实证分析.结果发现,当市场利率波动增大时,银行多数类别贷款的新增贷款量都有所下降,而公司商业贷款和信用贷款对市场利率波动更为敏感,银行信贷结构发生变化.进一步的分析发现,在不同货币政策环境下,以及对不同种类的银行,面对市场利率波动银行有不同的信贷结构调整行为.最后,本文研究了市场利率波动与银行贷款集中度的关系,结果发现市场利率波动率对银行贷款的行业集中度无显著影响,但对客户集中度有显著为负的影响.结论表明,我国商业银行应更多关注利率风险.
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