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本文选取深证金融指数2006年1月到2011年6月的日收益率序列，运用R／S分析法估计出Hurst指数大于0．5和长期记忆周期．实证结果表明：金融市场对信息的反映具有自相似性、状态持续性、长期记忆性等明显的分形特征。继续运用G—P算法，计算该股票的关联维数，判断金融市场具有混沌特性，针对实证结果提出政策建议。