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本文通过运用Merton模型和Vasicek渐近单因素模型，阐述了信用衍生品在此次金融危机中对金融风险的扩散和放大效应，解释了为何美国次贷危机所带来的全球经济损失远远超过了次级贷款及证券本身的损失，以至于发生在美国的较小规模的某个领域的金融危机引发了全球大规模的经济危机。
信用衍生品对金融危机的扩散和放大效应分析
【摘 要】
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本文通过运用Merton模型和Vasicek渐近单因素模型，阐述了信用衍生品在此次金融危机中对金融风险的扩散和放大效应，解释了为何美国次贷危机所带来的全球经济损失远远超过了次级
【机 构】
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复旦大学经济学院金融学
【出 处】
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世界经济情况
【发表日期】
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2012年3期
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