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在期权定价问题上，常用的是B-S期权定价模型及Meton期权定价模型，但这些模型都无法解决标的变量遵循多个跳跃式扩散过程并连续支付股息的情况。针对这种情况。文章对连续支付股利并服从跳跃式扩散过程的美式买入期权进行了理论分析，得出这种美式期权的价值模型，并进行了应用分析。
支付红利的非连续性美式期权定价模型研究
【摘 要】
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在期权定价问题上，常用的是B-S期权定价模型及Meton期权定价模型，但这些模型都无法解决标的变量遵循多个跳跃式扩散过程并连续支付股息的情况。针对这种情况。文章对连续支付股
【机 构】
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东南大学经济管理学院
【出 处】
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统计与决策
【发表日期】
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2009年4期
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