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基于一般的单位根DF检验式，推导了其中漂移项和趋势项的t统计量的极限分布，这些统计量都是标准Wiener过程的泛函．用MonteCarlo模拟方法给出了漂移项和趋势项的t统计量的经验分位数表，并得到其分布都是双峰的，不同于一般的t分布．实例证明了用该方法检验单位根模型的有效性．
单位根DF检验中漂移项、趋势项的分布特征
【摘 要】
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基于一般的单位根DF检验式，推导了其中漂移项和趋势项的t统计量的极限分布，这些统计量都是标准Wiener过程的泛函．用MonteCarlo模拟方法给出了漂移项和趋势项的t统计量的经验分位
【机 构】
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西安理工大学理学院
【出 处】
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重庆工学院学报：自然科学版
【发表日期】
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2008年7期
【基金项目】
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西安理工大学校基金资助项目（108-210715）.
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