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本文通过对服从有限马尔可夫链的标的资产价格波动率进行分析,得出了在未来时刻波动的预测模型,并给出了相应的期权定价方法.
标的资产价格波动率服从有限马尔可夫链的期权定价
【摘 要】
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本文通过对服从有限马尔可夫链的标的资产价格波动率进行分析,得出了在未来时刻波动的预测模型,并给出了相应的期权定价方法.
【机 构】
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重庆大学数理学院
【出 处】
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重庆商学院学报
【发表日期】
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2002年5期
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