基于部分互信息的期货市场间因果关系分析

来源 :经济研究导刊 | 被引量 : 0次 | 上传用户:heermeisi
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金融体系间的诸多关系可以通过构造金融网络来体现。目前大量的研究工作表明,网路拓扑结构存储了金融系统的丰富信息。而传统的皮尔逊相关系数并不能给出金融序列间的非线性关系,格兰杰因果关系检验要求序列是平稳定的且并不能给出变量关系的因果强度。因此,给出了一种非线性因果关系的度量方法,用部分互信息(part mutual information)来度量股票之间的因果强度。采用这一方法研究了2013年1月到2018年10月在郑州期货交易所交易的6中农产品和非农产品序列(棉花CF、玻璃FG、菜籽油OI、菜籽粕、对苯二甲
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