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在标的资产价格与该资产所属企业的企业价值和企业债务遵循对数正态过程的假设下，研究把几何平均亚式期权推广到债务随机且有信用风险的情况，并利用结构方法导出了债务随机时的有信用风险几何平均亚式期权的定价公式．
债务随机时的有信用风险几何平均亚式期权的定价公式
【摘 要】
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在标的资产价格与该资产所属企业的企业价值和企业债务遵循对数正态过程的假设下，研究把几何平均亚式期权推广到债务随机且有信用风险的情况，并利用结构方法导出了债务随机时的
【机 构】
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莆田学院数学系,厦门大学数学学院
【出 处】
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福州大学学报：自然科学版
【发表日期】
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2008年1期
【基金项目】
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国家自然科学基金资助项目（10671103）,莆田学院科研基金资助项目（2005016）
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