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上海股市收益率的波动特征研究——利用ARCH族模型的实证分析
上海股市收益率的波动特征研究——利用ARCH族模型的实证分析
来源 :世界经济情况 | 被引量 : 0次 | 上传用户:pzl_530
【摘 要】
:
本文用最近十年的样本数据分析了上海股票市场日收益率序列的波动特征,并利用ARCH族模型进一步论证了风险对股票收益率的解释力和沪市存在的杠杆效应。
【作 者】
:
赵耀
【出 处】
:
世界经济情况
【发表日期】
:
2008年2期
【关键词】
:
沪市
波动性
ARCH族模型
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本文用最近十年的样本数据分析了上海股票市场日收益率序列的波动特征,并利用ARCH族模型进一步论证了风险对股票收益率的解释力和沪市存在的杠杆效应。
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