风险和效益综合模型的最优投资组合

来源 :安徽广播电视大学学报 | 被引量 : 0次 | 上传用户：sbwww

【摘要】

：

讨论了在Markowitz均值-方差模型的基础上引入一种新的投资组合综合模型——风险和效益综合模型，讨论当方差-协方差矩阵正定和半正定时的最优投资组合问题，并利用主成分分析法

【作者】

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王道华

【机构】

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安徽广播电视大学巢湖分校

【出处】

：

安徽广播电视大学学报

【发表日期】

：

2006年3期

【关键词】

：

Markowitz均值-方差模型综合模型主成分分析法两基金定理 Markowitz＇ s model complex model principal an

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讨论了在Markowitz均值-方差模型的基础上引入一种新的投资组合综合模型——风险和效益综合模型，讨论当方差-协方差矩阵正定和半正定时的最优投资组合问题，并利用主成分分析法得到了模型的解析解，从而对于原来的模型作了一定的扩展。

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