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离散时间风险模型有限时间破产概率的一致估计

来源 :武汉科技大学学报 | 被引量 : 0次 | 上传用户：george890120

【摘 要】

：

研究净损失是二元上尾独立同分布，并且分布函数是D∩L类的离散时间风险模型，得到离散时间风险模型有限时间破产概率的一致估计。

【作 者】

：

王志明 郭星星 

【机 构】

：

武汉科技大学冶金工业过程系统科学湖北省重点实验室,武汉科技大学理学院

【出 处】

：

武汉科技大学学报

【发表日期】

：

2012年2期

【关键词】

：

二元上尾独立 破产概率 一致估计 bivariate upper-tail inctependent  ruin probability uniform est 

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研究净损失是二元上尾独立同分布，并且分布函数是D∩L类的离散时间风险模型，得到离散时间风险模型有限时间破产概率的一致估计。

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