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股指期货障碍期权的定价
股指期货障碍期权的定价
来源 :哈尔滨师范大学自然科学学报 | 被引量 : 0次 | 上传用户:nooneknow7
【摘 要】
:
讨论以股指期货为原生资产的障碍期权的定价问题,利用Girsanov定理定义了等价鞅测度,在此测度下用鞅方法给出了股指期货障碍期权价值的Black-Scholes公式.
【作 者】
:
张捷
王玉文
【机 构】
:
哈尔滨师范大学
【出 处】
:
哈尔滨师范大学自然科学学报
【发表日期】
:
2014年3期
【关键词】
:
障碍期权
股指期货
风险管理
Barrier options
Stock index futures
Risk management
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讨论以股指期货为原生资产的障碍期权的定价问题,利用Girsanov定理定义了等价鞅测度,在此测度下用鞅方法给出了股指期货障碍期权价值的Black-Scholes公式.
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