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在住房抵押贷款证券化(MBS)过程中,定价是住房抵押贷款支撑证券(MBS)发行与交易的关键.对MBS定价问题进行研究,具有重大理论和现实意义.本文MBs提前偿付风险模型是建立在考虑抵押利率和房屋价格变化的基础上,提出了运用蒙特卡罗模拟对MBS进行定价的方法,并运用案例进行了模拟定价.
基于提前偿付风险的住房抵押贷款证券化(MBS)产品定价探讨
【摘 要】
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在住房抵押贷款证券化(MBS)过程中,定价是住房抵押贷款支撑证券(MBS)发行与交易的关键.对MBS定价问题进行研究,具有重大理论和现实意义.本文MBs提前偿付风险模型是建立在考虑
【机 构】
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南京航空航天大学经济与管理学院
【出 处】
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中国管理科学
【发表日期】
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2006年z1期
【基金项目】
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中国博士后科学基金资助项目(20060390937)
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