【摘 要】
：
在量化投资大行其道之时,检验其择时策略有效性几乎完全基于其策略回测的收益曲线进行判断,缺乏系统对其核心——交易信号进行盈利空间的分析。以技术指标作为择时策略的个例
【机 构】
：
暨南大学经济学院,广东金融学院工商管理系,广东金融学院实验教学中心
论文部分内容阅读
在量化投资大行其道之时,检验其择时策略有效性几乎完全基于其策略回测的收益曲线进行判断,缺乏系统对其核心——交易信号进行盈利空间的分析。以技术指标作为择时策略的个例,随机抽取一只股票展示整个择优体系的思路。首先,将MACD、RSI、OBV指标在生存模型上进行单策略信号有效性检验,结果显示仅前两者有效;其次,对这两个指标进行联合策略信号检验,发现其联合作用显著,对比独立情况下,提升了盈利空间;再次,运用Cox模型将各种信号组合情况下的盈利水平及有效程度进行量化;最后,在评价样本(全市场随机抽取的1000只个股)中计算指标有效程度的均值与方差,通过T检验得到结论,MACD指标较RSI指标优,或者说在两者联合的策略中前者的贡献较大。
其他文献
<正> “辛以润之”,意即津血枯燥之证,用辛味药物滋润它。这种治疗观点,始见于《内经》,如《素问·脏气法时论篇第二十二》曰:“肾苦燥,急食辛以润之”,《至真要大论篇第七十
就业是大学生人生的重大转折,目前不容乐观的就业形势,给大学生带来了很大的思想、心理压力,也使部分高职毕业生产生这样或那样的心理障碍,这既不利于就业,也影响了高职毕业
高职高专毕业生要认清就业形势,转变就业观念,提高自身素质,具备综合能力,选准就业方向,才能确保顺利就业。
<正>仅仅10年,中国当下年轻人最流行的问候语就由"今天你上QQ了吗?"变成了"今天你上微博、微信了吗?"以互联网、手机、微博、微信等为代表的新兴媒体,正在快速渗透进人们的学
随着我国高等院校招生规模持续扩大,大学生就业的高峰已经到来,就业形势变得日趋严峻,这就使重视并加强大学生职业生涯规划工作更加迫切。但目前这项工作在我国高等院校仅处
<正> 李东垣清暑益气汤出自《脾胃论》,乃为气虚伤暑,湿困脾胃,症见头身酸痛,自汗体重,乏力倦怠,身热而烦,纳差便溏,小便黄数等证而设。方由黄芪、人参、苍术、白术、泽泻、
以红色文化为载体加强高职思想政治教育具有重要意义,能彰显高职思想政治教育时代特色,坚定高职学生理想信念,激发他们的奋斗创新活力。目前红色文化内容较陈旧,红色文化网站
本文从新课标的特点和要求谈起,联系教学工作实际,从五个方面作了分析探讨,认为情感融入贯彻教学始终、引导激发学生兴趣、构架学科联系桥梁、建立和谐师生关系、博学多思完
民办高校毕业生就业难问题是全国高等教育毕业生严峻就业形势下的一个显现,也是我国扩招以来,社会转型与经济高增长的短期不平衡问题在就业领域的一个特殊显现。通过对三江学