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针对政策可能对金融收益产生风险问题，提出了基于Hilbert-Huang变换方法的政策风险因子识别检测方法。通过经验模态分解，Hilbert-Huang频谱分析得到金融时问序列的时域和频域特征，通过与量化处理后的政策进行匹配得到政策产生的异常波动情况，从而实现对政策因子风险的识别与处理。研究结果对于探究宏观政策对金融收益的影响具有重要参考意义。最后以国家房地产调控政策与地产指数为算例，发现本研究提出的方法识别精度高，具有非常好的应用前景。