【摘 要】
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由于股票市场的波动经常受国家政策以及自身调节的影响,在个股的时间序列中往往会出现各类离群点,而这些点的存在又会影响人们对股票的分析,且这些点的存在本身就十分具有研
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由于股票市场的波动经常受国家政策以及自身调节的影响,在个股的时间序列中往往会出现各类离群点,而这些点的存在又会影响人们对股票的分析,且这些点的存在本身就十分具有研究意义.因此,本文使用小波的方法检测离群点,通过标记出离群点的位置,得出产生异常波动的时间点,从而进一步对其进行分析.本文主要针对根据上证180三年以来的大盘指数得到的残差序列使用haar小波对时间序列进行DWT以及IDWT变换,通过设置阈值找出离群点.实证结果表明,上证180在这期间,存在一定波动,确有离群点产生,并能被合理监测到.
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