具有违约风险的可转换债券定价模型

来源 :哈尔滨商业大学学报(自然科学版) | 被引量 : 0次 | 上传用户:zhang760327
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假定股票价格和企业资产价值均服从双分数布朗运动驱动的随机微分方程,建立双分数布朗运动环境下金融市场数学模型,利用保险精算方法,得到双分数布朗运动环境下具有违约风险的可转换债券定价公式.
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