【摘 要】
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选取2009年1月5日~2012年5月22的人民币兑美元汇率和上证综指的日交易数据为对象,采用BEKK-GARCH模型,并结合LR似然比检验,对中国汇市与股市的波动溢出效应进行建模研究与实
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选取2009年1月5日~2012年5月22的人民币兑美元汇率和上证综指的日交易数据为对象,采用BEKK-GARCH模型,并结合LR似然比检验,对中国汇市与股市的波动溢出效应进行建模研究与实证分析.实证结果表明,整体样本存在汇率到上证指数的波动溢出,这种溢出是单向的;第二次汇改前,既不存在汇率到上证指数的波动溢出,也不存在上证指数到汇率的波动溢出;第二次汇改后,既存在汇率到上证指数的波动溢出,也存在上证指数到汇率的微弱的波动溢出.
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