广义Pareto分布变点检测似然比模型

来源 :应用数学学报 | 被引量 : 0次 | 上传用户：zhuchunjiangqq

【摘要】

：

为检测极端事件的状态变化,基于似然比方法研究了广义Pareto分布(Generalized Pareto Distribution,GPD)变点检测模型.考虑三参数GPD变点的检验问题,提出了最大似然比检验统计量.通过证明参数变换后GPD的对数似然和检验统计量的一系列极限性质,得到了检验统计量的渐近分布.通过模拟研究,对该方法的有限样本性质进行了评价,实例分析也验证了该方法的可行性.

【作者】

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胡尧谌业文

【机构】

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贵州大学数学与统计学院,贵州大学贵州省公共大数据重点实验室,中山大学数学学院

【出处】

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应用数学学报

【发表日期】

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2021年4期

【关键词】

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广义PARETO分布参数变点变点检测似然比检验统计量交通流

【基金项目】

：

国家自然科学基金(11661018),贵州省科技计划项目(黔科合平台人才[2017]5788号),贵州省数据驱动建模学习与优化创新团队(黔科合平台人才[2020]5016号),全国统计科学研究(2014LZ46),贵州省自然科学基金(黔科合J字[2014]2058号)资助项目。

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