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本文探讨在考虑交易成本的情况下，市场间当预期利润超过门限值时会有套利机会的存在；在门限存在的前提下，发现均衡误差不会连续地进行脱离均衡的动态调整；只有当价差超过门限值时才会有调整的情况产生，从而验证了此时套利机会存在的事实。
门限效应下的市场协整分析
【摘 要】
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本文探讨在考虑交易成本的情况下，市场间当预期利润超过门限值时会有套利机会的存在；在门限存在的前提下，发现均衡误差不会连续地进行脱离均衡的动态调整；只有当价差超过门限值时
【机 构】
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天津大学管理学院
【出 处】
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统计与决策
【发表日期】
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2006年22期
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