【摘 要】
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本文利用5分钟高频数据对上证50股指期货的价格发现功能进行了实证分析。研究结果揭示了上证50股指期货与上证50ETF之间存在双向的价格引导关系，且期货对于ETF的价格引导能力
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本文利用5分钟高频数据对上证50股指期货的价格发现功能进行了实证分析。研究结果揭示了上证50股指期货与上证50ETF之间存在双向的价格引导关系，且期货对于ETF的价格引导能力更强。从冲击能力上看，股指期货对于ETF的冲击能力是剧烈而短暂的，ETF对于股指期货的冲击能力较弱但持续时间稍长。因此，可以认为短期内期货占据了价格发现的主导地位。
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