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本文在约化模型的框架内考虑了含交易对于违约风险的信用违约互换的定价。在参照资产违约强度与利率相关、信用保护买卖双方违约强度受到参照资产违约影响的情形下,给出了信用违约互换的定价公式。
交易对手违约风险的信用违约互换定价
【摘 要】
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本文在约化模型的框架内考虑了含交易对于违约风险的信用违约互换的定价。在参照资产违约强度与利率相关、信用保护买卖双方违约强度受到参照资产违约影响的情形下,给出了信
【机 构】
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上海交通大学数学系现代金融研究中心,石家庄学院数学系,中国工商银行博士后工作站
【出 处】
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统计与决策
【发表日期】
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2007年18期
【基金项目】
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国家重点基础研究发展计划（973项目2007CB814903）,国家自然科学基金资助项目（70671069）
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