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用CaR测度保险公司的整体性风险，讨论了在可接受风险水平限制下，保险公司如何选择最大化终期财富的投资策略的问题．利用最优化原理，得到保险公司的最优投资策略和有效边界的显式表达式，接着分析了最优投资策略和有效边界在保费、索赔量以及索赔风险影响下的动态性质，最后用实际数据对保险公司如何选择最优投资策略进行了模拟．