交易量和投资收益的非线性Granger因果关系检验

来源 :统计与决策 | 被引量 : 0次 | 上传用户：atmip

【摘要】

：

一、引言证券市场上交易量和收益之间的关系(通称价量关系)研究已经在国内外得到了广泛的关注,其研究成果也是投资决策和期权定价的依据和基础,因而一直是金融领域的一个热点

【作者】

：

袁慧童恒庆

【机构】

：

武汉理工大学数学系

【出处】

：

统计与决策

【发表日期】

：

2004年10期

【关键词】

：

证券市场非线性Granger 投资收益交易量经济数学模型

下载到本地 , 更方便阅读

下载此文赞助VIP

声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架

论文部分内容阅读

一、引言证券市场上交易量和收益之间的关系(通称价量关系)研究已经在国内外得到了广泛的关注,其研究成果也是投资决策和期权定价的依据和基础,因而一直是金融领域的一个热点话题.研究价量关系,能够从市场的微观角度探索证券市场价格的形成和变化机制,揭示价格波动和交易量波动带来的市场信息,就能够更好地指导投资.

其他文献

从大学生就业率看高校扩招数量的确定

本文主要探讨毕业生就业率与市场和经济之间的关系，并采用最小二乘法建立就业率随毕业人数变化规律的数学模型，说明高校扩招应适合市场与经济发展的需求。

期刊

学生就业率高校扩招毕业生就业率经济发展最小二乘法数学模型变化规律市场

沪市VaR估计误差及其实证

风险价值是一种概率估计,造成风险价值的预测有误差.利用不同分布条件下VaR估计的置信区间来度量风险价值的预测误差,能使风险价值的估计更精确.对沪市周、月收益率进行实证

期刊

风险价值风险价值的风险置信区间

基于ARCH类模型的基金市场波动性研究

近年来,随着基金产品的广泛推出,基金市场迅猛发展,投资基金的市场收益率也呈现出一定的波动性.本文选取上证基金指数为研究对象,运用ARCH模型族进行实证分析.结果表明,上证

期刊