CVAR风险度量模型在带有交易费用的投资组合中的运用

来源 :乌鲁木齐职业大学学报 | 被引量 : 0次 | 上传用户：haitian001

【摘要】

：

本文运用风险度量指标CVaR,提出了一个交易费用呈分段形式的新的最优投资组合模型,该模型所描述的规划问题的目标函数是分段函数,因而此规划问题为非线性规划问题.我们引入0-

【作者】

：

梅雪晖

【机构】

：

新疆大学数学与系统科学学院

【出处】

：

乌鲁木齐职业大学学报

【发表日期】

：

2005年1期

【关键词】

：

投资组合线性规划 CVAR VAR 0—1变量

下载到本地 , 更方便阅读

下载此文赞助VIP

声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架

论文部分内容阅读

本文运用风险度量指标CVaR,提出了一个交易费用呈分段形式的新的最优投资组合模型,该模型所描述的规划问题的目标函数是分段函数,因而此规划问题为非线性规划问题.我们引入0-1变量,将问题可以转化为一个运用0-1变量的非线性规划问题.利用我国的股票市场进行了实证分析,验证了新模型的有效性,为制定合理的投资组合提供了一种新思路.

其他文献

井场电源频率对变密度仪测井影响研究

文章就变密度仪在野外使用中,井场电源频率对测井信号的影响,通过三种典型情况,从理论上进行了分析,阐明了时序逻辑信号发生异常的原因,并对时序逻辑控制电路进行改进,改进后

期刊

变密度仪同步周期时序逻辑电源频率variable density logging toolsynchronous periodsequential

408UL蛇形排列设计在生产中的应用

利用408UL仪器的优越功能，可解决在地表复杂地区地震勘探生产中遇到的一些特殊问题。文章通过具体实例，介绍了利用408UL仪器的蛇行排列在实际应用中的经验和体会。

期刊

408UL蛇形排列参数设置

思想建党与制度治党应“刚柔相济”

【摘要】思想建党是制度治党的基础，制度治党是思想建党的保障，二者一柔一刚、刚柔并济。科学的管理制度是促进党的发展的硬件基础，正确的思想体系则是开展党建工作的软件要求，两者缺一不可，同等重要。一方面，我们必须一以贯之地加强思想建设；另一方面，我们必须持之以恒地加强制度建设，将二者结合起来，推动新时代党的建设向前发展。　　【关键词】思想建党制度治党刚柔相济【中图分类号】D26 【文献标识码】A　

期刊

思想建党制度治党刚柔相济

MRX-2LHR2型采集站噪声故障分析

针对MRX-2LHR2型采集站PAAD板的噪声超标问题展开分析研究，发现问题是因AD8221放大器工作不稳定所致，结合电路的实际应用，从理论上对AD8221器件进行分析，找出噪声产生的原因，并提

期刊

PAAD板AD8221器件噪声分析

政治生态如何“山清水秀”

【摘要】“政治生态”是党风、政风和社会风气的综合体现，其实质是执政党存在和发展的“软环境”，在很大程度上影响甚至决定着执政主体的价值取向和行为选择。重塑良好的政治生态必须坚定理想信念，必须坚持依法、依规治党，必须严肃党内政治生活，必须坚持以社会主义核心价值观引领培育适宜的社会生态土壤。　　【关键词】全面从严治党政治生态社会生态　　【中图分类号】D219 【文献标识码】A　　全面从严治党与政治生

期刊

全面从严治党政治生态社会生态

定时／计数电路在SSC—93A数控生产测井系统中的应用和改进

在生产测井中,以脉冲方式传输信号的井下仪器占了很大一部分,文章通过对脉冲信号的分析,讨论了应用定时/计数电路处理脉冲信号的原理和方法,并针对实际应用中出现的问题,给出

期刊

定时/计数电路SSC-93A数控生产测井系统应用改进脉冲方式传输信号井下仪器

CVAR风险度量模型在带有交易费用的投资组合中的运用

其他学术论文