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VaR作为近年来兴起的一种风险度量和管理的方法,在世界范围内得到了广泛的应用.因此,对于VaR的深入研究和对其在中国市场的适用性研究具有重要的现实意义.本文以上证A股指数为研究对象,通过基于t分布的RiskMet-rics法的实证研究,表明VaR模型在中国证券市场的应用具有一定的合理性,且随着市场的发展,适用性越来越强.