【摘 要】
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在证券交易中，交易持续期反映了市场交易的重要信息，因此对交易者行为具有重要的影响，并且影响到证券市场的流动性．为了检验在交易中交易持续期对交易的影响，本文选择了沪市A股的
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在证券交易中，交易持续期反映了市场交易的重要信息，因此对交易者行为具有重要的影响，并且影响到证券市场的流动性．为了检验在交易中交易持续期对交易的影响，本文选择了沪市A股的四只股票，利用由Engle和Russell提出ACD模型对其交易持续期进行了实证研究，讨论了交易持续期的相关性质，表明交易持续期具有明显的日内模式，并检验log—WACD模型与中国证券市场的吻合程度．
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