论文部分内容阅读
给出一类多乘积问题（P）的全局优化方法.首先将（P）转化为其等价问题（Q）,利用变量代换,把（Q）写成（EQ）形式,然后建立（EQ）松弛线性规划（RLEQ）,通过求解一系列线性规划问题,不断更新最优值的上下界,证明了所给算法的收敛性,数值实验表明算法是可行的.
一类多乘积问题的全局优化方法
【摘 要】
：
给出一类多乘积问题（P）的全局优化方法.首先将（P）转化为其等价问题（Q）,利用变量代换,把（Q）写成（EQ）形式,然后建立（EQ）松弛线性规划（RLEQ）,通过求解一系列线性规划问题,不断更新最优值的上下
【机 构】
：
河南师范大学数学与信息科学学院
【出 处】
：
河南师范大学学报：自然科学版
【发表日期】
：
2013年3期
【基金项目】
：
国家自然科学基金（11171094,11171368）,河南省重点科技攻关计划项目（122102210131,122102210132）,河南省基础与前沿技术研究计划项目（132300410285）
其他文献
对广泛应用于金融、证券投资等实际问题中的带指数的多项式函数的极小值问题（P1）提出了一种有效的全局优化算法.从理论上证明了本算法的收敛性,数值实验表明提出的方法是可行和
考虑到现实金融环境中存在着大量的模糊性,在标的股票遵循几何分数Liu过程的假设下,研究了幂型期权定价问题.给出了幂期权在模糊金融市场条件下的定价模型,并在不同参数值α
考虑具有常数存放率的带Holling-Ⅱ类功能性反应函数的捕食—被捕食系统的动力性态.应用规范形理论和平面系统的定性理论,研究了生物模型的定性性质,得到了平衡点在各种不同