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随机过程，作为数学中概率论的一个重要分支，即使从俄国数学家A.A.Markov于1907年发表的论文算起，也已有近百年的历史了。随机过程是对伴随着时间演进的随机现象的数学抽象。如果时间存某个时间集合T(例如，T=(-∞，+∞)，[0，+∞)，{0，1，2，…}等)中流逝，对T中的每个时间t，都有一个随机变量X(t)与之对应，那么随机变量的集合X={X(t)，t∈T}就称为一个随机过程。与静态的单个随机变量相比，随机过程是动态的。