【摘 要】
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NSS模型是构建国债收益率曲线比较常用的模型，该模型中的参数具有重要的经济含义．本文选取我国银行间国债市场作为研究对象，对NSS模型中影响利率期限结构的四个因子建立向量自回
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NSS模型是构建国债收益率曲线比较常用的模型，该模型中的参数具有重要的经济含义．本文选取我国银行间国债市场作为研究对象，对NSS模型中影响利率期限结构的四个因子建立向量自回归模型，分析其动态特征，并尝试进行样本外预测．本文的研究结果表明样本内的参数时间序列近似服从VAR（1）过程，但样本外的预测没有达到理想效果．
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