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本文研究算术平均的欧式亚式期权.我们将充分利用偏微分方程的Fichera理论和边值问题的定解理论,求出了一个简单的近似解析表达式.经实际数据验算,有较满意的逼近结果,特别地,在部分区域内的计算效果好于文章[1].
具有固定敲定价格的算术平均亚式期权的计算
【摘 要】
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本文研究算术平均的欧式亚式期权.我们将充分利用偏微分方程的Fichera理论和边值问题的定解理论,求出了一个简单的近似解析表达式.经实际数据验算,有较满意的逼近结果,特别地
【机 构】
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同济大学应用数学系,同济大学应用数学系
【出 处】
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应用数学与计算数学学报
【发表日期】
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2004年2期
【基金项目】
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本课题由上海市教育委员会E-研究院建设计划项目E03004国家自然基金项目NSF10371088资助.
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