Portfolio Optimization under Cardinality Constraints: A Comparative Study

来源 :统计学期刊(英文) | 被引量 : 0次 | 上传用户：aj810130

【摘要】

：

The Cardinality Constraint-Based Optimization problem is investigated in this note. In portfolio optimization problem, the cardinality constraint allows one to

【作者】

：

Henri Claver Jimbo Isidore Ser

【机构】

：

DepartmentofAppliedMathematicsandStatistics,DepartmentofAppliedMathematics,DepartmentofMathematics

【出处】

：

统计学期刊(英文)

【发表日期】

：

2017年4期

【关键词】

：

CARDINALITY CONSTRAINTS DIVERSITY PORTFOLIO Selection PORTFOLIO Reliability PARA

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The Cardinality Constraint-Based Optimization problem is investigated in this note. In portfolio optimization problem, the cardinality constraint allows one to invest in assets out of a universe of N assets for a prespecified value of K. It is generally a

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