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为消除指数化投资组合中参数的扰动对线性跟踪误差最优解产生的影响,文中针对线性跟踪误差模型,采用鲁棒优化给出了模型参数为矩形不确定集、椭球不确定集的鲁棒模型,分析了该模型由于参数不确定性所造成的缺陷.实证研究表明:采用线性跟踪误差指数化投资组合的鲁棒优化模型的解同时具有鲁棒性与最优性,鲁棒模型与基准模型的收益一致性较好,鲁棒模型的跟踪误差略大于基准模型.