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本文在利率的动态行为中,结合考虑利率的跳跃与异方差特征,在引入一个利率自回归条件跳跃密度的前提下,推导出一个GARCH-JUMP模型,从而对利率动态变化中的正常波动与跳跃波动行为进行描述.
描述利率动态行为的GARCH-JUMP模型
【摘 要】
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本文在利率的动态行为中,结合考虑利率的跳跃与异方差特征,在引入一个利率自回归条件跳跃密度的前提下,推导出一个GARCH-JUMP模型,从而对利率动态变化中的正常波动与跳跃波动
【机 构】
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湖南大学工商管理学院
【出 处】
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数量经济技术经济研究
【发表日期】
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2003年3期
【基金项目】
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高等学校优秀青年教师教学科研奖励计划;国家自然科学基金
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