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利用协整理论与误差修正模型对上证指数与深证指数对数收益率序列进行了协整分析,并利用Granger因果关系检验理论,考察了两者之间的联动关系.
沪深股市收益率的协整与因果关系实证研究
【摘 要】
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利用协整理论与误差修正模型对上证指数与深证指数对数收益率序列进行了协整分析,并利用Granger因果关系检验理论,考察了两者之间的联动关系.
【机 构】
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玉林师范学院数学与计算机科学系讲师
【出 处】
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玉林师范学院学报(自然科学版)
【发表日期】
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2007年3期
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