【摘 要】
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基于波动溢出与动态关联视角,以DCE与CBOT大豆期货为研究样本,通过多元GARCH模型实证分析夜盘交易制度启动对中美期货市场联动关系影响的研究结果表明,夜盘交易前CBOT大豆期
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基于波动溢出与动态关联视角,以DCE与CBOT大豆期货为研究样本,通过多元GARCH模型实证分析夜盘交易制度启动对中美期货市场联动关系影响的研究结果表明,夜盘交易前CBOT大豆期货单向对DCE大豆期货存在显著波动溢出效应,而夜盘交易后CBOT大豆期货与DCE大豆期货存在显著的双向波动溢出效应;此外,DCE与CBOT大豆价格的动态关联度在夜盘交易前仅为0.04,而在夜盘交易后跃升为0.12,且非配对T检验表明该跃升是显著的。由此,夜盘交易制度显著增强了中美期货市场的联动。该研究结论对加快中国期货市场国际化进
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