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利用极值理论中的广义极值分布(GEVD)对单一灾难事件的特性进行刻画,然后利用Copula函数把不同的灾难风险组合起来,构造其联合分布,并提出了适合模型的蒙特卡罗算法.最后利用实例说明了GEVD-Copula组合建模的应用,得出了有益结论.
基于极值理论和Copula的灾难风险建模研究
【摘 要】
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利用极值理论中的广义极值分布(GEVD)对单一灾难事件的特性进行刻画,然后利用Copula函数把不同的灾难风险组合起来,构造其联合分布,并提出了适合模型的蒙特卡罗算法.最后利用
【机 构】
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天津大学管理学院
【出 处】
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哈尔滨商业大学学报：自然科学版
【发表日期】
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2005年1期
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