【摘 要】
：
针对以往研究不足,本文基于时-频域视角,借鉴“分解-集成”思想,将极大重叠离散小波变换方法与高阶矩投资组合框架相结合,构建了小波-集成高阶矩投资组合模型.鉴于小波函数诸
【机 构】
：
福州大学经济与管理学院; 金融数学福建省高校重点实验室(莆田学院); 福建省金融科技创新重点实验室;
【基金项目】
：
国家自然科学基金(71171056,71573042,71473039);福建省社科规划重大项目(FJ2017Z006);福建省自然科学基金(2017J01518);金融数学福建省高校重点实验室(莆田学院)开放课题(JR201804)
论文部分内容阅读
针对以往研究不足,本文基于时-频域视角,借鉴“分解-集成”思想,将极大重叠离散小波变换方法与高阶矩投资组合框架相结合,构建了小波-集成高阶矩投资组合模型.鉴于小波函数诸多且性质各异,本文又提出“分解-混合-集成”思想,并构建混合小波-集成高阶矩投资组合模型.基于股票、原油和黄金数据,本文采用构建的模型进行样本外投资组合检验和分析,并进行稳健性检验,实证结果表明:相较于对照组,小波-集成高阶矩策略取得了较好的投资效果,为投资者带来更高的收益、夏普比率以及效用水平;凭借混合诸多小波函数的优势,混合小波-集成高阶矩策略取得了更佳的组合效果,显著优化了小波-集成高阶矩策略.稳健性检验佐证了上述结论.
其他文献
本文通过对马克思主义经典原著中关于人的问题的研究,来说明对人的问题的探讨具有重要的意义。
Ⅲ型干扰素也称为IFN-λ，其包括IFN-λ1、IFN-λ2和IFN-λ3，隶属于Ⅱ类细胞因子家族成员。近期又发现Ⅲ型干扰素的又一新成员IFN-λ4[1]，其主要是由IFN-λ3基因上游移码突变产生
物理新课程标准强调,科学探究既是学生的学习目标,又是重要的教学方式之一。随着教学改革的深化,实验在中学物理教学中的作用和地位越来越突出。因此,在高中物理课堂上,我们
<正>老年性痴呆症是老年人的常见疾病之一,是由于生理老化和病理变化引起的。患者存在意识障碍、判断力低下,在护理上会有一定程度的难度,如何对这些老人进行全方位护
采用分层随机抽样的方法,选取陕西师范大学11个学院521名免费师范生为被试,对其职业倾向进行调查研究。调查结果表明:免费师范生社会型职业倾向检出率为43.2%;免费师范生社会
《庄子》是一部道家思想的汇编,其中首先主要突出"道"是宇宙主体地位,其次阐述了齐物论,这是庄子人生观的哲学基础,同时对"齐物论"所要达到的逻辑结论"逍遥游"进行了解读,最
通过分析农民专业合作社对促进农民增收的作用，指出广西贵港市农民专业合作社发展存在人才短缺、合作社规模小、资金实力弱、产品附加值低、缺乏品牌意识等问题，提出了加大宣传
党性教育要对党员干部提出政治要求,激发他们的行为动力,实现组织发展价值与个人行为价值的内在统一;要给党员干部输送崇高风范,把握他们的心理认知规律和成长规律,使外在灌
观众阅读电影海报的过程,实际上是解码一种包括图像、文字、色彩等符号要素的多模态话语的过程。系统功能多模态话语分析的提出为更好地理解、阐释电影海报的意义提供了强有