【摘 要】
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本文以WIND一级行业股票指数、上证综合指数、美国西得克萨斯轻质原油期货价格作为研究对象,分别采用VAR模型和EGARCH(1,1)模型来研究国际原油价格波动对行业股票指数的均值
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本文以WIND一级行业股票指数、上证综合指数、美国西得克萨斯轻质原油期货价格作为研究对象,分别采用VAR模型和EGARCH(1,1)模型来研究国际原油价格波动对行业股票指数的均值溢出效应和非对称影响。实证结果表明,国际原油价格与能源、公共事业、电信服务行业具有正向相关影响,与工业、可选消费、医疗保健和金融行业均无显著相关关系。信息技术和日常消费与原油价格波动率在EGARCH模型中为负相关关系,材料业股指收益率与国际原油价格波动在VAR模型中显示正向相关。基于上述结论,本文从原油战略储备、期货市场建设以及投
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