【摘 要】
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汇率能够对国家外贸与全球资本流动产生重要的直接影响,也能够通过价格传递、货币供给量等渠道间接影响一国经济。基于半参数误差修正(SEMI-ECM)模型,选取美元兑人民币的月度
【机 构】
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西南财经大学统计学院,西南财经大学经济与管理研究院,西藏大学珠峰研究院,西藏大学财经学院
【基金项目】
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国家自然科学基金面上项目“高维协高阶矩的估计及其在投资组合中的应用”(71771187),中央高校基本科研业务费专项资金“金融市场计量经济前沿研究”(JBK190602),西藏自治区哲学社会科学专项资金重点项目“西藏经济高质量发展现状及提升路径研究”(20AJY01)阶段性成果
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汇率能够对国家外贸与全球资本流动产生重要的直接影响,也能够通过价格传递、货币供给量等渠道间接影响一国经济。基于半参数误差修正(SEMI-ECM)模型,选取美元兑人民币的月度平均汇率,对中国市场汇率做进一步的预测研究。研究发现:所采用的半参数误差修正模型,在进行误差修正时能够保持显著的反向修正作用。为消除实验数据选取误差,在进行连续预测时,采用递归、滚动和固定三种样本数据,SEMI-ECM预测效果均为最佳水平。实证结果表明:美元兑人民币汇率同时受贸易条件、非贸易品与贸易品的价格比、美联储基准利率和高频金融变
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