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本文研究了股价过程服从多维分数几何布朗运动时的再装期权定价问题,通过风险中性定价方法分别给出了无风险利率与红利率为常数和非随机函数情况下再装期权的定价公式,并利用正态函数的联合分布给出精确表达式。
多维分数布朗运动环境下再装期权定价公式
【摘 要】
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本文研究了股价过程服从多维分数几何布朗运动时的再装期权定价问题,通过风险中性定价方法分别给出了无风险利率与红利率为常数和非随机函数情况下再装期权的定价公式,并利用
【机 构】
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上海理工大学理学院
【出 处】
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金融
【发表日期】
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2011年1期
【基金项目】
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上海高校选拔培养优秀青年教师科研专项基金(No.slg029)
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