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基于人们对股票市场波动“利好”“利坏”消息反应程度的不同，本文利用国外证券市场比较成熟的非对称ARCH族理论，对我国上海股票市场建立了ARCH、TARCH、EGARCH模型进行实证检验分析，得出上海股票市场的波动具有非对称性和杠杆效应，坏消息会导致比好消息更大波动性的结论。
上海股票市场波动的非对称性和杠杆效应研究
【摘 要】
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基于人们对股票市场波动“利好”“利坏”消息反应程度的不同，本文利用国外证券市场比较成熟的非对称ARCH族理论，对我国上海股票市场建立了ARCH、TARCH、EGARCH模型进行实证检
【机 构】
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南京航空航天大学经济与管理学院
【出 处】
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金融发展研究
【发表日期】
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2009年6期
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