基于随机LQ控制的一类投资组合优化策略

来源 :纺织高校基础科学学报 | 被引量 : 0次 | 上传用户：kumufengchun

【摘要】

：

将随机LQ控制模型推广到系统状态为带有马尔科夫调制参数的跳跃-扩散过程的随机LQ控制模型,采用倒向随机微分方程得到最优反馈控制,然后用来处理借贷利率不等条件下的投资组

【作者】

：

张柯妮刘宣会张金燕

【机构】

：

西安工程大学理学院

【出处】

：

纺织高校基础科学学报

【发表日期】

：

2012年3期

【关键词】

：

马尔科夫体制转换随机线性二次控制跳跃-扩散过程 RICCATI方程随机变分法 Markov regime-switching stochastic li

【基金项目】

：

陕西省教育厅自然科学研究项目（11JK0499）

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将随机LQ控制模型推广到系统状态为带有马尔科夫调制参数的跳跃-扩散过程的随机LQ控制模型,采用倒向随机微分方程得到最优反馈控制,然后用来处理借贷利率不等条件下的投资组合问题.将原始问题转化为随机LQ最优控制问题后,引入跳跃-扩散的随机Riccati方程,应用随机变分法求得问题的最优反馈控制策略.

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