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本文在研究服从CEV过程且无交易费用的回望期权定价模型的基础上,推导出CEV下有交易费用的回望期权定价模型,并利用变量转换和二叉树方法求解,最终给出了CEV下有交易费用的回望期权的近似解。
CEV下有交易费用的回望期权的定价研究
【摘 要】
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本文在研究服从CEV过程且无交易费用的回望期权定价模型的基础上,推导出CEV下有交易费用的回望期权定价模型,并利用变量转换和二叉树方法求解,最终给出了CEV下有交易费用的回
【机 构】
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北方工业大学理学院
【出 处】
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数理统计与管理
【发表日期】
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2008年3期
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