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应用随机过程理论构造股票价格过程，并运用统计物理模型的一维接触过程理论，引入不连续跳跃过程。在风险中立条件下推导出欧式买入期权的定价公式．。最后，从“股票收益率的期望大于债券收益率的期望”的角度出发，进一步给出了风险回避市场中欧式买入期权的价格取值范围，并给出期权投资过程中回避风险的方法。
中国市场期权定价与风险控制
【摘 要】
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应用随机过程理论构造股票价格过程，并运用统计物理模型的一维接触过程理论，引入不连续跳跃过程。在风险中立条件下推导出欧式买入期权的定价公式．。最后，从“股票收益率的期望大
【机 构】
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北京交通大学数学系
【出 处】
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科学技术与工程
【发表日期】
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2008年21期
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