【摘 要】
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授信业务的风险定价和度量是现代金融理论研究的前沿问题,本文首先回顾了已有的各种主流信用风险定价方法,并对目前国内外主要的信用风险定价的结构模型进行了研究和评述,包
【机 构】
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复旦大学理论经济学博士后,华东师范大学商学院国际企业研究所博士
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授信业务的风险定价和度量是现代金融理论研究的前沿问题,本文首先回顾了已有的各种主流信用风险定价方法,并对目前国内外主要的信用风险定价的结构模型进行了研究和评述,包括定性模型(Qualitative Models)、信贷评级模型(Credit Scoring Models)、现代模型(Newer Models)。接着对中国商业银行风险定价中的违约风险与授信业务的价值进行了定量分析。在此基础上,本文进一步探讨了这些信用风险定价模型在商业银行新竞争战略实践上的意义以及可能的发展方向。
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