【摘 要】
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股指期货不仅是当今资本市场上最受关注的金融产品,也是最有活力的风险管理工具之一。也自然而然成为当前金融前沿研究领域中的热点。为了深入探究股指期货市场对新信息的吸
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股指期货不仅是当今资本市场上最受关注的金融产品,也是最有活力的风险管理工具之一。也自然而然成为当前金融前沿研究领域中的热点。为了深入探究股指期货市场对新信息的吸收能力,考察股指期货市场与股指现货市场之间的风险传递效应,从实证角度考察沪深300股指期货和股指现货之间的相互作用,利用5分钟高频数据,验证了两者之间的协整关系,进一步运用向量误差修正模型证明了两者互为Granger原因;同时发现,股指期货的引导能力较强。另外,在波动溢出方面,运用BEKK-GARCH模型,证明两者存在相互的波动溢出效应。
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