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本文将证券价格时间序列分解成趋势变动序列和Markov链,建立了证券组合的Markov链模型,应用Markov链理论对此模型进行了分析,给出了充分大的一个时间内的收益率,风险和切点组合的计算公式.
证券组合的Markov链模型
【摘 要】
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本文将证券价格时间序列分解成趋势变动序列和Markov链,建立了证券组合的Markov链模型,应用Markov链理论对此模型进行了分析,给出了充分大的一个时间内的收益率,风险和切点组
【机 构】
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新疆大学数学系,乌鲁木齐,830046
【出 处】
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经济数学
【发表日期】
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2001年3期
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