期权定价多元树的计算

来源 :数值计算与计算机应用 | 被引量 : 3次 | 上传用户：samsam1005

【摘要】

：

树形结构法是期权定价的基本方法之一,其中二元树形法目前得到了广泛的应用．本文的主题是多元树形结构法,文中对其算法及构造进行了讨论,同时,还找出了二个新的五元树形结构模型和一个七元树形结构模型．与二元树形结构法相比,多元树形结构法能有更快的收敛速度和更高的计算精度,然而期权的内在收益函数(payoff function)的不光滑性会降低树形结构法的计算效率．本文讨论了克服这一缺陷的方法,最后文中对在

【作者】

：

陈勇叶茂

【机构】

：

深圳大学经济学院金融系,深圳,518060电子科技大学计算机科学与工程学院,成都,610054;

【出处】

：

数值计算与计算机应用

【发表日期】

：

2006年03期

【关键词】

：

期权期权定价衍生品多元树二元树

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