【摘 要】
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本文运用包含随机波动的时变参数向量自回归模型与贝叶斯DCC-GARCH模型,并结合我国2001年1月至2017年12月的相关数据,分析银行信贷、房产价格与经常账户余额间的相互作用机制
【机 构】
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南京晓庄学院商学院,美国佐治亚大学农业与应用经济系
【基金项目】
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国家自然科学青年基金项目,项目号:71803081;教育部社会科学青年基金项目,项目号:18YJC790134;江苏高校哲学社会科学重点项目,项目号:2017ZDIXM067
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本文运用包含随机波动的时变参数向量自回归模型与贝叶斯DCC-GARCH模型,并结合我国2001年1月至2017年12月的相关数据,分析银行信贷、房产价格与经常账户余额间的相互作用机制和动态关联程度。实证结果表明:银行信贷的扩张可以显著推高房产价格,减少经常账户盈余;房产价格的上涨会刺激银行信贷扩张,削弱经常账户余额;经常账户余额盈余的增加则会减少银行信贷量,抑制房产价格上涨;银行信贷与房产价格之间的关联程度最高,银行信贷与经常账户余额间的关联程度次之,而房产价格与经常账户余额的关联程度最低。因此,为了平抑
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